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DIGITAL ADVISORY

Efficient Model Portfolio Construction

Tramite l’applicazione di algoritmi di massimizzazione del rendimento e minimizzazione dei rischi assoluti e relativi, OPTIMO consente l’ottimizzazione vincolata e la rivisitazione dinamica dell’asset allocation dei portafogli modello, in base ai parametri definiti centralmente oppure specificati dal singolo utente.

Business Capabilities

MODEL PORTFOLIO CONSTRUCTION

STRATEGIC PORTFOLIO OPTIMISATION
Ottimizzazione di portafoglio basata sull’approccio Black-Litterman, in compliance con i requisiti MiFID

TACTICAL PORTFOLIO OPTIMISATION
Ottimizzazione di portafoglio tattica tramite l’utilizzo di viste assolute, relative e pesate, minimizzandone la volatilità

WHAT IF & RISK ANALYSIS
Simulazioni what-if, analisi di richio, forward e back analysis, calcolo TWRR

Features

Ottimizzazione di portafoglio basata sull’approccio Black-Litterman, in compliance con i requisiti MiFID

Ottimizzazione di portafoglio tattica tramite l’utilizzo di viste assolute, relative e pesate, minimizzandone la volatilità

Generazione di frontiere efficienti con un numero personalizzabile di portafogli mono o multi asset, storicizzazione e confronto tra le stesse

Gestione del portafoglio di benchmark in termini di rischio/rendimento atteso e serie storiche

Fine-tuning di portafoglio in tempo reale, monitoraggio ex-ante ed ex-post

Simulazioni what-if, analisi di rischio, forward e back analysis, calcolo TWRR

Calcolo indicatori quantitativi (VaR, C-VaR, Volatility, Rolling Volatility, etc)

Tracciabilità delle informazioni e delle viste utilizzate e delle scelte tattiche/strategiche effettuate

Key Benefits

Utilizzo delle tecniche di ottimizzazione e algoritmi più utilizzati sul mercato

Riduzione della complessità legata al processo di asset allocation e dei rischi operativi

Aumento dell’efficienza e risparmio di tempi/costi

Possibilità di gestire l’ottimizzazione di portafoglio in maniera omogenea da parte di diversi utenti

Generazione di portafogli MiFID compliant

Possibilità di essere preparati per le verifiche esterne in termini di audit e dimostrabilità delle scelte tattiche e strategiche

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